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金融市場の仮想構築に関する覚書

マルチエージェントシミュレーションによる金融市場の構築において、できること、できないこと

・できること
局所的な挙動の変化の内的なメカニズムの解明


・できないこと
市場価格の予測など、総体としての高精度な挙動予測


内的な構造、要素間の動的/相互影響を考慮する分、時系列予測や金融工学的なアプローチに比べて説明力は低くなる。

ただ、そういった価格そのものを取り込んで価格予測を行う手法では、内部メカニズムの解明や、個々の主体の意思決定のための意義のある示唆を出すことはできない。



備考)
エージェントの意思決定が市場価格の取得によって行われるなら、市場価格の高精度近似なしにはシミュレーション結果が意味を持たないという側面もある。

あくまで、”こう動いたら”という前提における主張に限定されるかな。

とすると、どこまで言えるか。
感度分析の中で、傾きの議論は当然できる。
でも、絶対値の議論はできる?

うーん
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"水の流れの音と梢のそよぎに寝かしつけられるようにして、ぼくたちは眠りに落ち、そして、世界が若返った夢を見るのだ。"
- J 「ボートの三人男」
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